Principais opções de opções de ações moneycontrol

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Motilal Oswal Securities Ltd. (MOSL) Membro da NSE, BSE & MSE - N º CIN: U65990MH1994PLC079418.
Endereço de Escritório: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai-400025; Telefone: 022-3980 4263; Website motilaloswal. Correspondência adiciona: Palm Spring Center, 2º andar, complexo Palm Court, New Link Road, Malad (oeste), Mumbai - 400 064. Tel.: 022 3080 1000. Número de registro: Motilal Oswal Securities Ltd. (MOSL): INZ000158836 ( BSE / NSE / MSE); CDSL: IN-DP-16-2018; NSDL: IN-DP-NSDL-152-2000; Analista de pesquisa: INH000000412. AMFI: ARN 17397; Consultor de Investimento: INA000007100.Motilal Oswal Asset Management Company Ltd. (MOAMC): PMS (número de registro: INP000000670); PMS e fundos mútuos são oferecidos através do MOAMC, que é uma empresa do grupo MOSL. Motilal Oswal Wealth Management Ltd. (MOWML): PMS (número de registro: INP000004409) é oferecido através do MOWML, que é uma empresa do grupo MOSL. * Motilal Oswal Securities Ltd. é um distribuidor de Fundos Mútuos, PMS, Depósito Fixo, Obrigações, DNTs e IPOs. * O Real Estate é oferecido através do Motilal Oswal Real Estate Investment Advisors II Pvt. Ltd., que é uma empresa do grupo MOFSL. * O Private Equity é oferecido através do Motilal Oswal Private Equity Investment Advisors Pvt. Ltd, que é uma empresa do grupo MOFSL. * Os serviços de pesquisa e consultoria são apoiados por pesquisas adequadas. Leia o Documento de Divulgação de Risco prescrito pelas Bolsas de Valores com cuidado antes de investir. Não há garantia ou garantia dos retornos. O investimento no mercado de valores mobiliários está sujeito ao risco de mercado, leia atentamente todos os documentos relacionados antes de investir. Detalhes do Compliance Officer: Nome: Neeraj Agarwal, Email ID: na @ motilaloswal, Contact No.:022-30801085.
O cliente que tenha alguma consulta / feedback / esclarecimento pode escrever para consultar @ motilaloswal. Em caso de queixas para o corretor de valores mobiliários, escreva para reclamações @ motilaloswal, para DP para dpgrieves @ motilaloswal.
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O termo "Derivativo" indica que não tem valor independente, ou seja, seu valor é inteiramente "derivado" do valor do ativo subjacente. O activo subjacente pode ser Valores Mobiliários, Commodities, Lingotes, Moedas, Pecuária ou qualquer outra coisa. Em outras palavras, Derivativo significa um futuro, futuro, opção ou qualquer outro contrato híbrido de duração fixa predeterminada, vinculado para o cumprimento do contrato ao valor de um ativo real ou financeiro especificado ou a um índice de valores mobiliários. Com Lei de Valores Mobiliários (Segunda Emenda), 1999, Derivados foi incluído na definição de Valores Mobiliários. O termo Derivativo foi definido na Lei de Contratos de Valores Mobiliários (Regulamentos), como: - • um título derivado de um instrumento de dívida, participação, empréstimo, seguro ou não garantido, instrumento de risco ou contrato para diferenças ou qualquer outra forma de segurança; • um contrato que deriva do valor dos preços, ou índice de preços, de títulos subjacentes.
Contrato de Futuro significa um acordo legalmente vinculativo para comprar ou vender o título subjacente em uma data futura. Contratos futuros são os contratos organizados / padronizados em termos de quantidade, qualidade (no caso de commodities), prazo de entrega e local para liquidação em qualquer data no futuro. O contrato expira em uma data pré-especificada, denominada data de caducidade do contrato. No vencimento, os futuros podem ser liquidados mediante a entrega do ativo subjacente ou em dinheiro. A liquidação em dinheiro permite a liquidação de obrigações decorrentes do contrato futuro / opção em dinheiro.
Contrato de opção é um tipo de Contrato de Derivativos que dá ao comprador / titular do contrato o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro ou no final de um período especificado. O comprador / titular da opção compra o direito do vendedor / escritor para uma consideração que é chamado de prémio. O vendedor / escritor de uma opção é obrigado a liquidar a opção de acordo com os termos do contrato quando o comprador / detentor exerce seu direito. O ativo subjacente poderia incluir valores mobiliários, um índice de preços de valores mobiliários, etc. Em Lei de Contratos de Títulos (Regulamentos), 1956 opções de valores mobiliários foram definidas como "opção em valores mobiliários" significa um contrato para a compra ou venda de um direito de compra ou vender ou um direito de comprar e vender, títulos no futuro, e inclui um teji, um mandi, um teji mandi, um galli, uma colocação, uma chamada ou uma colocação e chamada em títulos. Uma opção para comprar é chamada de opção de chamada e a opção de venda é chamada de opção de venda. Além disso, se uma opção que pode ser exercida antes ou antes do prazo de validade se chama opção americana e uma que é exercível apenas no prazo de validade, é chamada de opção européia. O preço ao qual a opção é exercida é denominado preço de exercício ou preço de exercício. Portanto, no caso de opções americanas, o comprador tem o direito de exercer a opção a qualquer momento, antes ou antes da data de expiração. Este pedido de exercício é submetido à Bolsa, que atribui aleatoriamente a solicitação de exercício aos vendedores das opções, que são obrigados a liquidar os termos do contrato dentro de um prazo especificado. Como no caso de contratos de futuros, os contratos de opção também podem ser liquidados mediante entrega do ativo subjacente ou caixa. No entanto, ao contrário da liquidação em dinheiro de futuros no contrato de opção, implica pagar / receber a diferença entre o preço de exercício / preço de exercício e o preço do ativo subjacente, quer no momento do vencimento do contrato, quer no momento do exercício / cessão do contrato de opção .
O contrato de futuros com base em um índice, ou seja, o ativo subjacente é o índice, são conhecidos como contratos de futuros de índices. Por exemplo, contrato de futuros no NIFTY Index e BSE-30 Index. Esses contratos derivam seu valor do valor do índice subjacente. Da mesma forma, os contratos de opções, baseados em algum índice, são conhecidos como contrato de opções de índice. No entanto, ao contrário do Index Futures, o comprador de contratos de opção de índice tem apenas o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o índice subjacente no termo do prazo de validade. Contratos de opção de índice geralmente são opções de estilo europeu, ou seja, eles podem ser exercidos / atribuídos apenas no prazo de validade. Um índice, por sua vez, deriva seu valor dos preços dos títulos que constituem o índice e é criado para representar os sentimentos do mercado como um todo ou de um setor particular da economia. Índices que representam todo o mercado são índices de base ampla e aqueles que representam um determinado setor são índices setoriais. No início, os futuros e opções eram permitidos somente em S & P Nifty e BSE Sensex. Posteriormente, os índices setoriais também foram permitidos para negociação de derivativos, de acordo com o cumprimento dos critérios de elegibilidade. Os contratos de derivativos podem ser permitidos em um índice se 80% dos componentes do índice forem individualmente elegíveis para negociação de derivativos. No entanto, nenhum estoque não elegível no índice deve ter uma ponderação de peso superior a 5% no índice. O índice é necessário para cumprir os critérios de elegibilidade mesmo após a negociação de derivativos no índice ter começado. Se o índice não cumprir os critérios por 3 meses consecutivos, os contratos de derivativos desse índice seriam descontinuados. Por sua própria natureza, o índice não pode ser entregue no vencimento dos futuros do Índice ou dos contratos de opção do Índice, portanto, esses contratos são essencialmente liquidados no momento da expiração.
A negociação de derivativos na Índia leva pode ser feita em uma Bolsa Derivada separada e independente ou em um segmento separado de uma Bolsa de Valores existente. A função de troca / segmento de derivação como organização auto-reguladora (SRO) e SEBI atua como o regulador de supervisão. A compensação e liquidação de todas as negociações na Bolsa / Segmento Derivativo teria que ser através de uma Corporação / Casa de Compensação, que é independente em governança e adesão da Bolsa / Segmento Derivativo.
Com a alteração na definição de "valores mobiliários" no âmbito do SC (R) A (para incluir contratos de derivativos na definição de valores mobiliários), a negociação de derivativos ocorre de acordo com as disposições da Lei de Contratos de Valores de 1956 e os Valores Mobiliários e Exchange Board of India Act, 1992. O Dr. LC Gupta Comitê constituído pela SEBI estabeleceu o quadro regulamentar para o comércio de derivativos na Índia. A SEBI também elaborou uma nota sugestiva para os contratos de derivativos / Segmentos e sua Corporação de compensação / Câmara, que estabelece as provisões para negociação e liquidação de contratos de derivativos. As Regras, os Estatutos e os Regulamentos do Segmento Derivativo das Bolsas e sua Corporação / Casa de Compensação devem ser enquadrados de acordo com os sugestivos estatutos. O SEBI também estabeleceu as condições de elegibilidade para troca / segmento de derivativos e sua Corporação / Casa de compensação. As condições de elegibilidade foram formuladas para garantir que a Bolsa de Derivados / Segment & Clearing Corporation / House ofereça um ambiente de negociação transparente, segurança e integridade e providencie instalações para corrigir as queixas dos investidores. Algumas das principais condições de elegibilidade são: 1. A negociação diferencial ocorre através de um sistema de negociação baseado em tela online. 2. O Exchange / Segmento de Derivados deve ter capacidade de vigilância on-line para monitorar posições, preços e volumes em tempo real para impedir a manipulação do mercado. 3. O Intercâmbio / Segmento de Derivados deve ter providências para a divulgação de informações sobre transações, quantidades e cotações em tempo real através de pelo menos duas redes de venda de informações, que são facilmente acessíveis para investidores em todo o país. 4. O Intercâmbio / Segmento de Derivados deve ter mecanismo de reparação de arbitragem e agravos de investidores a partir de todas as quatro áreas / regiões do país. 5. O Exchange / Segmento de derivativos deve ter um sistema satisfatório de monitoramento das queixas dos investidores e prevenção de irregularidades na negociação. 6. O Segmento Derivativo da Bolsa teria um Fundo de Proteção ao Investidor separado. 7. A Corporação / Casa de compensação deve realizar a novação completa, ou seja, a Corporação / Casa de compensação deve se interpor entre as duas pernas de cada comércio, tornando-se a contraparte legal para ambos ou, em alternativa, deve fornecer uma garantia incondicional para a liquidação de todas as negociações. 8. A Corporação / Casa de Compensação deve ter a capacidade de monitorar a posição geral dos Membros em ambos os mercados de derivativos e o mercado de valores mobiliários subjacente para os Membros que participam de ambos. 9. O nível de margem inicial nos contratos de futuros do índice deve estar relacionado ao risco de perda no cargo. O conceito de valor em risco deve ser usado no cálculo do nível requerido de margens iniciais. As margens iniciais devem ser grandes o suficiente para cobrir a perda de um dia que pode ser encontrada na posição em 99% dos dias. 10. A Corporação / Câmara de compensação deve estabelecer facilidades para transferência de fundos eletrônicos (EFT) para movimentos rápidos de pagamentos de margem. 11.No caso de um Membro inadimplente no cumprimento de suas responsabilidades, a Corporação / Casa de Compensação deve transferir posições e ativos do cliente para outro Membro solvente ou fechar todas as posições abertas. 12. A Clearing Corporation / House deve ter capacidades para segregar as margens iniciais depositadas pelos Membros de compensação para negociações em sua própria conta e por conta de seu cliente. A Corporação / Casa de Compensação deve manter a margem da margem dos clientes em confiança para fins do cliente e não deve permitir o seu desvio para qualquer outra finalidade. 13. A Corporação / Casa de compensação deve ter um Fundo de Garantia Comercial separado para as operações executadas em Bolsa / Segmento Derivativo. Atualmente, a SEBI permitiu a negociação de derivativos no segmento de derivação da BSE e o segmento F & O da NSE.
Os vários tipos de adesão no mercado de derivativos são os seguintes: 1. Membro Titular (TM) - A TM é um membro da troca de derivativos e pode negociar em seu próprio nome e em nome de seus clientes. 2.Clearing Member (CM) - Esses membros estão autorizados a liquidar suas próprias negociações, bem como os negócios dos outros membros não-compensadores conhecidos como membros negociadores que concordaram em liquidar os negócios através deles. 3. Membro de clearing (SCM) - Um SCM são aqueles membros de compensação que podem limpar e liquidar seus próprios negócios apenas.
1.Balance Sheet Networth Requirements: SEBI prescreveu um requisito networth de Rs. 3 crores para membros de compensação. Os membros da compensação são obrigados a fornecer um certificado de auditoria para o networth a cada 6 meses para a troca. O requisito networth é Rs. 1 crore para um membro auto-compensador. O SEBI não especificou qualquer requisito de networth para um membro comercial. Requisitos do 2.Liquid Networth: todos os membros de clearing (membros de compensação e membros de auto-eliminação) devem manter pelo menos Rs. 50 lakhs como Liquid Networth com a Exchange / Clearing Corporation. 3. Requisitos de certificação: Os membros são obrigados a aprovar o programa de certificação aprovado pelo SEBI. Além disso, cada membro comercial é obrigado a nomear pelo menos dois usuários aprovados que aprovaram o programa de certificação. Somente os usuários aprovados podem operar o terminal de negociação de derivativos.
O membro dos derivativos é obrigado a aderir ao código de conduta especificado nos regulamentos SEBI Broker Sub-Broker. As seguintes estipulações de condições foram estabelecidas pela SEBI sobre a regulamentação das práticas de vendas: 1. Pessoal de Vendas: A troca de derivativos reconhece as pessoas recomendadas pelo Membro Negociante e apenas essas pessoas estão autorizadas a atuar como pessoal de vendas da TM. Estas pessoas que representam a TM são conhecidas como pessoas autorizadas. 2.Know-your-client: o membro é obrigado a obter o formulário Know-your-client preenchido por cada cliente. Documento de divulgação do 3.Risco: o membro dos derivativos deve educar seu cliente sobre os riscos de derivativos fornecendo uma cópia do documento de divulgação do Risco ao cliente. 4. Acordo de cliente-cliente: O Membro também é obrigado a entrar no acordo de cliente-membro com todos os seus clientes.
Os produtos derivados foram introduzidos de forma gradual, começando com os Contratos de Futuros de Índice em junho de 2000. Opções de Índice e Opções de Ações foram introduzidas em junho de 2001 e julho de 2001, seguindo os Futuros de Ações em novembro de 2001. Os índices setoriais foram permitidos para negociação de derivativos em dezembro de 2002. Juros de taxa de juros em um vínculo nocional e T-bill com preço reduzido ZCYC foram introduzidos em junho de 2003 e os juros de taxa de juros negociados em bolsa em um título nominal com preço de uma cesta de títulos públicos foram permitidos para negociação em janeiro de 2004.
É necessário um estoque no qual os contratos de opção de compra de ações e os contratos individuais de ações futuros sejam apresentados para cumprir os seguintes critérios de elegibilidade: - 1. O estoque deve ser escolhido dentre os 500 melhores ações em termos de capitalização de mercado diária média e média diária valor negociado nos seis meses anteriores de forma contínua. 2. O tamanho mediano da ordem do trimestre-sigma da ação nos últimos seis meses não deve ser inferior a Rs.1 Lakh. O tamanho da ordem de um quarto e sigma de estoque é o tamanho médio da ordem (em termos de valor) necessário para causar uma alteração no preço da ação igual a um quarto de desvio padrão. 3. O limite de posição do mercado no estoque não deve ser inferior a Rs.50 crores. Um estoque pode ser incluído para negociação de derivativos assim que se torne elegível. No entanto, se o estoque não cumprir os critérios de elegibilidade por 3 meses consecutivos depois de ter sido admitido à negociação de derivativos, os contratos de derivativos sobre esse estoque serão descontinuados.
O Comitê Permanente de Finanças, um Comitê Parlamentar, no momento da recomendação de alteração da Lei do Contrato de Valores (Regulamento) de 1956, recomendou que o tamanho mínimo do contrato de contratos de derivativos negociados nos mercados indianos não devesse ser inferior a Rs. 2 Lakhs. Com base nesta recomendação, a SEBI especificou que o valor de um contrato derivado não deve ser inferior a Rs. 2 Lakh no momento da introdução do contrato no mercado. Em fevereiro de 2004, as Trocas foram recomendadas para re-alinhar os contratos de tamanhos de contratos de derivativos existentes para Rs. 2 Lakhs. Posteriormente, as Trocas foram autorizadas a alinhar o tamanho dos contratos conforme necessário conforme a metodologia prescrita pelo SEBI.
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Markets @ Moneycontrol: os mercados terminam em máximos recordes, o Sensex fecha abaixo de 35.000 pontos 15 de janeiro, 04:53 Compre o HDFC Bank, diz Mitessh Thakkar 15 de janeiro, 04:32.
Prefiro Tata Steel, diz Gaurang Shah 15 de janeiro, 04:04 Gaurang Shah positivo no espaço de metal 15 de janeiro, 03:56.
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Kotak Mahindra Bank pode escalar Rs 1050, diz Prakash Gaba 15 de janeiro, 03:24.
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Principais opções de opções de ações moneycontrol
Compre Gruh Finance Ltd @ 511.00 StopLoss 496.00 Target 541.00.
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Choice International Ltd.
Compre Larsen And Tourbro Ltd @ 1338-1344 StopLoss 1310.00 Target 1412.00.
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LKP Securities.
CARREGA MGL COMO BTST.
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Parou. Compre NAVKARCORP em Cash @ 215.50 SL 208 TGT 235.
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Tradebulls Securities (P) Ltd.
DESCRIÇÃO DERIVATIVA: ACTUALIZAÇÃO DE CHAMADAS DE INTRADAY: TRANSPORTE PRÓXIMAS LONGS NIFTY 10700 CE OPT. SL 80.30 REVISADO TGT 135.
Consulte o aviso legal em https://tradebulls. in/Static/Disclaimer. aspx.
Mansukh Securities & Finance Ltd.
BTST: COMPRAR MCX FUT ACIMA DE 933.85 (MÉDIA ATÉ 924.10) SL ABAIXO 921.10 TGT 937.50-942.90-948.75.
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Tradebulls Securities (P) Ltd.
BTST COMPRA COROMANDEL EM TORNO DE 574-575, SL-566, TRGT-602 (Tradebulls Research Desk).
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Arihant Capital Markets Ltd.
CHAMADA POSITIVA: COMPRA EXTINTO EM 230 OU DECLINA ATÉ 220 SL 205 TGT 250-265 CMP (230)
Número de Registro SEBI - INH000002764.
Por favor, consulte o aviso legal em arihantcapital /
Reliance Securities.
Intraday Call: COMPRAR NSEPUT BANKNIFTY 18-JAN 26100 @ 170,185 SL 150 TGT 225,250.
Consulte o aviso legal em rsec. co. in/disclaimer.
SEBI número de registro INH000002384.
GEPL Capital.
STBT SELL GAIL-JAN 482,5 T1 477 T2 472 SL 491.
O número de registro SEBI é INH000000081.
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